Python可以使用多种库来连接MySQL数据库，其中最常用的是pymysql库。以下是连接MySQL数据库的详细步骤：

安装pymysql库：首先，需要安装pymysql库。可以使用pip命令来安装：
```
pip install pymysql
```
导入pymysql库：在Python代码中导入pymysql库：
```
import pymysql
```

连接MySQL数据库：使用connect()方法连接MySQL数据库，需要传入数据库的主机地址、用户名、密码、数据库名称等参数：

connection = pymysql.connect(host='localhost',
                             user='root',
                             password='password',
                             db='test_db',
                             charset='utf8mb4')

创建游标对象：使用cursor()方法创建游标对象，在MySQL数据库中执行SQL语句：
```
cursor = connection.cursor()
```

执行SQL语句：可以使用游标对象执行SQL语句，例如创建表、插入数据等操作：

cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255))")
cursor.execute("INSERT INTO users (name) VALUES ('Alice')")

提交事务：在执行完SQL语句后，需要提交事务：
```
connection.commit()
```
关闭游标和数据库连接：在程序执行完成后，需要关闭游标和数据库连接：
```
cursor.close()
connection.close()
```

通过以上步骤，就可以在Python中连接MySQL数据库并执行SQL语句了。当然，实际应用中可能会涉及更复杂的操作，可以根据具体需求进行扩展和优化。